Индикатор объема: классификация и отображение в терминалах

Эти значения позволяют заранее получать торговые сигналы на индикаторе. Тиковый объем торгов основан на экстраполяции колебаний цены на торговые объемы. Вычисляется как общее количество отклонений цены в рамках одного тика, то есть минимального колебания цены. По сути тик является совершенной сделкой, которая отображается на графике. Торговый объем — это количество совершенных контрактов по финансовому активу, которое было реализовано за конкретный промежуток времени.

Торговля на пробоях

Клиенты форекс-брокеров, торгующие через Метатрейдер, часто спрашивают — можно ли использовать тиковый объем в качестве замены реальным? В принципе, тиковый объем может использоваться для анализа обучение форекс в черновцах торгов. Сегодня я решил продолжить тему торговли на финансовых рынках и подробнее остановиться на объемах. Этой информацией многие трейдеры пренебрегают, максимум – используется стандартный индикатор объема из набора МетаТрейдера4.

• Гистограмма совпадает на 100% с гистограммой стандартного Volumes.
• A/D — индикатор, предназначенный для определения рыночного объема торгов.
• Однако график имеет такой вид из-за того, что отображает буквально каждое колебание.
• Кроме того, инструменты анализа рыночных объемов помогут подтвердить текущий тренд, его начало и завершение, а также разворот.
• Не забывайте, что на истории работать с таким инструментом как горизонтальный/вертикальный объем легко, без проблем можно обосновать любой вход в рынок.
• Лучше всего анализировать тиковые объемы на старших временных промежутках от H4 и выше.

Индикатор горизонтальных и вертикальных объемов

Трейдерам приходится самим искать ответы на такие вопросы, чтобы понимать, что стоит за всплеском или снижением объемов. Важно помнить, что интерпретация стейтмент объемов — процесс субъективный. Стрелочкой указано ускорение темпа торговли на развороте цены во время низковолатильной азиатской сессии. Индикатор скорости ленты (Speed of Tape) показывает, насколько быстро появляются новые сделки. Скриншот ниже показывает, как выглядит индикатор VWAP на графике ES – E-mini фьючерса на фондовый индекс S&P 500.

В трейдинге нет такого метода анализа или инструмента, который в 100% случаев давал бы правильный прогноз. Важно учитывать сильные и слабые стороны, чтобы правильно ориентироваться в торговле и не совершать типичные ошибки. Они дают трейдерам понимание о том, на каких уровнях цены происходят значительные сделки и где могут находиться ключевые уровни поддержки и сопротивления.

На рисунке, серым цветом отмечены зоны всплесков объемов, цветом отражены преобладающие типы сделок, как видно первые два всплеска это продажи, а третий всплеск – покупки. Не забывайте, что на истории работать с таким инструментом как горизонтальный/вертикальный объем легко, без проблем можно обосновать любой вход в рынок. Настоящие сложности начинаются, когда нужно спрогнозировать поведение графика в ближайшее будущее, определить истинным ли является пробой поддержки/сопротивления. Торговать можно по сигналам Better Volume, в таком случае ориентируйтесь на цвет столбца гистограммы, а также на конфигурацию свечи на графике. Но и стандартный индикатор Volumes, отображающий не реальный market volume, а тиковые данные, может неплохо работать. Строится мувинг непосредственно по гистограмме в окне индикатора, линию скользящей средней можно считать динамическим уровнем для определения значимости объема.

Другие индикаторы объемов

• Это скорее просто эффективный инструмент, который обычно применяется в совокупности с другими методами анализа.
• В принципе, все они однотипные, равно как и методы работы с ними.
• Анализируя их взаимосвязь, он выявил определенные закономерности и обозначил их в гистограмме разными цветами.
• Порядок добавления пользовательского индикатора на ценовой график.

Когда происходит движение вверх на десятую долю пункта или больше, это означает, что спрос стал превышать предложение по текущей цене. Движение в противоположную сторону свидетельствует о росте предложения. Таким образом, по количеству этих изменений можно отслеживать торговую активность.

Индикатор скорости изменения цены ROC: определение и применение в торговых стратегиях

LookBack – период за который рассчитывается корректный и относительный объем. Ну и соответственно скопление плотности объема, которое сформировано на м5 будет иметь меньшее значение, чем на более высоких таймфреймах. Обозначает зоны, в которых цена провела 70% времени на протяжении торгового дня. После этого выберите график рабочего актива и перейдите в раздел «Индикаторы». Порядок добавления пользовательского индикатора на ценовой график.

Его также можно найти в списке стандартных инструментов анализа в торговой платформе Metatrader 4, раздел индикаторов Билла Вильямса. Если цена показывает результат, то объем раскрывает процесс, стоящий за этим результатом. Для удобства я разделю использование horizontal и vertical volumes на 2 отдельных раздела, но это не значит, что в торговле они должны использоваться раздельно. Однако использование реальных объемов дает более точный анализ, особенно если “заглянуть внутрь” объема и разложить его на кластеры покупок и продаж на каждом уровне цены. Этот “рентгеновский” взгляд обеспечивают прогрессивные индикаторы объемов.

В такой момент лучше закрывать действующие позиции и не открывать новые. И прежде чем перейти к примерам, я хотел бы рассказать некоторые минусы горизонтальных объемов. После временной консолидации, на часовом графике доллар/франк мы увидели паттерн «Бычье поглощение».

Мне наработки Кластер Дельта нравились тем, что трейдер получал все, что вообще нужно для работы по VSA. В принципе, если трейдер в работе использует VSA постоянно, то можно и оплатить доступ, но новичкам экспериментировать лучше в том же МТ4. Рассчитывать на то, что индикаторы Кластер Дельта взломают, не стоит. Далее разберем 5 типичных рыночных ситуаций и покажем, какие сигналы при этом формируют индикаторы объема на представленных выше графиках.

Интеграция объема в алгоритмическую торговлю

Для этого может потребоваться настройка как самого индикатора, так и графика. Например, в ATAS можно выбрать уровень детализации по шкале цены с помощью параметра Scale. Уменьшение объемов торгов акцией AAPL (5) в конце октября 2024 – признак слабости спроса около уровня $233. Последующее снижение цены с увеличением вертикальных объемов подтверждает такую интерпретацию. ✓Этот подход помогает выявлять изменения в балансе спроса/предложения и строить прогнозы наиболее вероятного движения цены, используя только график.

Это не индикатор фьючерсных объемов (или тиковых), а обычная скользящая средняя, просто объем используется в расчетной формуле. На каждой свече цена перемножается с volume, и произведение этих величин делится на суммарный объем. Если вы только начали знакомство с объемами, торговый план трейдера то вполне можно ограничиться бесплатными инструментами для МТ4 либо других торговых терминалов.

Индикатор On Balance Volume помогает связать динамику цены актива с объемами торговли. Большие объемы, как правило, предвещают сильные движения на рынке. Помимо общей оценки направления рынка, OBV подтверждает торговые сигналы в сторону тренда и показывает, где может начаться разворот тенденции при наличии дивергенции. Прежде чем использовать индикатор в реальной торговле, следует попрактиковаться на демо-счете.